مخاطر أسعار الفائدة وطرق التحوط

تشكل تقلبات أسعار الفائدة تحدياً رئيسياً للمؤسسات المالية والشركات في بيئة الاقتصاد المتقلبة. تقدم هذه الدورة إطاراً متكامماً لفهم مخاطر أسعار الفائدة وتأثيراتها على القرارات المالية، مع التركيز على أحدث أدوات التحوط الاستراتيجي التي تمكن المؤسسات من حماية أرباحها وقيمتها السوقية.

الوصف

---

أهداف الدورة

1. تحليل مصادر وأنواع مخاطر أسعار الفائدة

2. فهم الآثار المالية لتقلبات أسعار الفائدة

3. تقييم أدوات التحوط التقليدية والمبتكرة

4. تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر

5. قياس فعالية سياسات التحوط المطبقة

 

محاور الدورة

1. أساسيات مخاطر أسعار الفائدة

• مفهوم المخاطرة السعرية وأنواعها

• العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار

• مقاييس حساسية أسعار الفائدة

2. أدوات التحوط التقليدية

• عقود الفوروارد للأسعار

• اتفاقيات سعر الفائدة المستقبلي (FRA)

• مقايضات أسعار الفائدة (IRS)

3. أدوات التحوط المبتكرة

• خيارات أسعار الفائدة

• مقايضات التضخم

• السندات المرتبطة بالمؤشرات

4. استراتيجيات إدارة المحافظ

• التطابق بين الأصول والخصوم

• التحليل الزمني للتدفقات النقدية

• إعادة هيكلة الميزانية العمومية

5. النمذجة والمحاكاة

• تحليل السيناريوهات

• نماذج القيمة المعرضة للخطر (VaR)

• اختبارات الإجهاد

6. الإطار التنظيمي والمحاسبي

• متطلبات بازل للسيولة

• معايير المحاسبة الدولية

• إفصاحات المخاطر المالية

7. دراسات حالة عملية

• تجارب بنوك رائدة

• إستراتيجيات الشركات الكبرى

• الدروس المستفادة من الأزمات